Faulpelz-Formel

Eine Variante des Magic Formula Investing nach Joel Greenblatt. Nicht nur für US-Aktien, sondern für Aktien der ganzen Welt oder speziell für „Euroland“.

Realisierte Gewinne/Verluste im zugehörigen Musterdepot

Ich probiere diese Strategie im wikifolio Faulpelz-Formel aus. Hier die Übersicht zu allen bereits wieder geschlossenen Positionen:

Letzte Aktualisierung: 07.08.2018

Magic Formula Faulpelz-Formel

Ich erstelle dazu Top 50 Ranking Listen und handle danach

meine Ranking Listen

Magic Formula Investing?

Es handelt sich dabei um eine Quant Investing Strategie von Joel Greenblatt. Die Idee dahinter ist: Investiere in diejenigen Unternehmen, die zu den rentabelsten gehören und deren Aktien gleichzeitig zu den verhältnismäßig günstigsten Preisen zu haben sind. Halte diese Aktien jeweils für ein Jahr und investiere wieder in die dann rentabelsten und günstigsten Aktien. Auf diese Weise soll sehr langfristig eine signifikante Überperformance erreicht werden.

Joel Greenblatt hat dazu das Buch „Die Börsen-Zauberformel. Wie Sie den Markt mit Leichtigkeit schlagen“ geschrieben. Das kleine Coverbild ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.

Wie werden die rentabelsten und günstigsten Aktien ermittelt?

Es werden für eine große Liste von Aktien zu jeder zwei Kennzahlen berechnet, nämlich eine Kapitalrendite und eine Gewinnrendite. Zur Berechnung der Kapitalrendite wird der erzielte Gewinn (EBIT = operatives Ergebnis) zum eingesetzten Kapital (Anlagevermögen) ins Verhältnis gesetzt. Als Gewinnrendite wird das Verhältnis von Gewinn zum Preis, den man für das ganze Unternehmen derzeit bezahlen müsste, betrachtet. Auch hier wird als Gewinn das operative Ergebnis verwendet. Der Preis addiert sich aus dem derzeitigen Börsenwert (Marktkapitalisierung) und den Schulden des Unternehmens (Fremdkapital). Über jede der beiden Kennzahlen Kapital- bzw. Gewinnrendite wird ein Ranking gebildet. Diese beiden Rankings bzw. die jeweiligen Rangnummern werden addiert. So entsteht ein Gesamtranking. Nun wird immer jeweils in Aktien aus den vorderen Positionen dieses Rankings investiert.

Worin unterscheidet sich meine Faulpelz-Formel vom Original?

Während sich im Aktienuniversum von Joel Greenblatt ausschließlich US-Aktien befinden, und zwar etwa 5.000 Werte, besteht meins aus gut in Deutschland handelbaren Aktien der ganzen Welt, für die ich die benötigten Daten relativ einfach automatisch ermitteln kann. Das sind über 4.000 Stück. Ich ermittle jeweils die Top 30 bzw. Top 50 aus allen Werten für die globale Liste und zusätzlich die Top 30 bzw. Top 50 aus dem „Euroland“. Ich bilde meine Rankings auf der Grundlage der aktuellsten automatisch ermittelbaren Zahlen zum letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr.

Auf meinem Blog „Sparen, anlegen, frei sein“ unter https://petrawolff.blog habe ich dieses Projekt noch ausführlicher in den folgenden Artikeln beschrieben:

Außerdem habe ich als Musterdepot für die globale Variante ein wikifolio „Faulpelz-Formel“ erstellt.

Wo kannst du meine Ranking-Listen finden?

Kostenlose Listen

Diese findest du im Download-Bereich dieser Webseite. Der Bereich ist passwortgeschützt. Das Passwort bekommst du als Lösung eines Rätsels am „Eingang“. Alternativ dazu kannst du meinen Newsletter abonnieren, darin teile ich immer das aktuelle Passwort mit.

Im Download-Bereich bekommst du die quartalsweise erstellten Ranking-Listen, und zwar jeweils die Top 30 und die 31. bis 50. untereinander alphabetisch sortiert. Mein Newsletter besteht aber nicht nur daraus, denn dann hätte ich ihn „Faulpelz-Formel“-Newsletter genannt. Darin bekommst du weitere Inhalte und Tools aus der „Sparen, anlegen, frei sein“-Welt. Was das alles ist, habe ich auf dieser Blog-Seite aufgelistet: Newsletter auf http://petrawolff.blog – Sparen, anlegen, frei sein.

Du kannst dich auch gleich hier zum Newsletter anmelden, falls du das noch nicht getan hast:

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Genauere und aktuellere Listen

Möchtest du lieber meine genauen Top-50-Listen haben? Statt alphabetisch nach Ranking sortiert, jeweils mit Angabe der Kapital- bzw. Gewinnrendite, und anstelle einer bis zu drei Monate alten Liste, lieber eine aktuellere?

Du kannst sie ab sofort bekommen, ich biete sie zu einem fairen Preis an. Du zahlst einmal und erhältst dafür einen aktuellen Stand. Das Datum, von wann der ist, siehst du vor dem Kauf. Es ist kein Abo dahinter.

zum Angabot

Bilder: Carsten Jünger (Reagenzgläser) bzw. macin (Katze) / pixelio.de